قضیة باسو در آزمون فرضیه‌های آماری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار، آمار، دانشگاه کاشان

چکیده

در برخی مسائل آماری از جمله آزمون فرضیه‌ها نیاز به وجود اثبات استقلال دو آمارۀ کمکی و آمارۀ بسنده کامل داریم. با استفاده از قضیة باسو بدون این که توزیع توﺃم دو آماره محاسبه شوند، با داشتن شرایط لازم وجود این استقلال ثابت می‌شود. در این مقاله به بیان کاربردهایی از این قضیه در آزمون فرضیه‌های آماری می‌پردازیم. پیدا کردن توزیع نسبت درست‌نمایی تعمیم یافته و پرتوان‌ترین آزمون‌های یکنواخت نااریب، استقلال نسبت‌های درست‌نمایی برای آزمون‌های مرکب و آزمون‌های مدل‌های اقتصادسنجی می‌تواند چند مورد از کاربردهای این قضیه باشد. در پایان به طور مختصر شبیه‌سازی آزمون فرضیه‌ها بیان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


[1] Basu, D., 1955, On Statistics Independent of a Complete Sufficient Statistic, Sankhya, 15, pp. 377-380.
[2] Boos, D.D. and Hughes-Oliver, J.M., 1998, Applications of Basu’s Theorem, Amer. Statist., 52, pp. 218-221.
[3] David, H.A., 1981, Order Statistics, 2nd Edition, Wiley, New York.
[4] David, H.A., 1988, Studentized Range, Encyclopedia of Statistical Sciences, IX , Kotz, S. and Johnson, N.L. eds., Wiley, New York, pp. 39-43.
[5] Dimitrov, Khalil, B.Z., Ghitany, M. and Rykov V., 2001, Likelihood Ratio Test for Almost Lack of Memory Distributions. Technical Report No. 1/01, Concordia University.
[6] Ghosh, M., 2002, Basu’s Theorem with Applications, Sankhya, A, 64, pp. 509-531.
[7] Hogg, R.V., 1953, Testing the Equality of Means of Rectangular Populations, Ann. Math. Statist., 24, p. 691.
[8] Hogg, R.V., 1961, On the Resolution of Statistical Hypotheses, J. Amer. Statist. Assoc., 32, pp. 978-989.
[9] Hogg, R.V. and Craig, A.T., 1956, Sufficient Statistics in Elementary Distribution Theory, Sankhya, 17, pp. 209-216.
[10] Madow, W.G., 1938, Contributions to the Theory of Multivariate Statistical Analysis, Trans. Amer. Math. Soc., 44, pp. 454-495.
[11] Paulson, E., 1941, On Certain Likelihood Ratio Tests Associated With the Exponential Distribution, Ann. Math. Statist, 12, pp. 301-306.
[12] Lehmann, E.L. and Casella, G., 1998, Theory of Point Estimation, 2nd Edition, Springer-Verlag, New York.
[13] Lehmann, E. L. and Romano, J. P., 2005,. Testing Statistical Hypotheses. 3rd edition. Springer, New York.
[14] Phillips, G.D.A. and McCabe, B.P.M., 1988, Some Applications for Basu's Independence Theorem in Testing Econometric Models, Statistica Neerlandica, 42, pp. 37-46.
[15] Read, C.B., 1988, Studentization, Encyclopedia of Statistical Sciences, IX , Kotz, S. and Johnson, N.L. eds., Wiley, New York, pp. 35-36.
[16] Laha Searle, S.R., 1971, Linear Models, New York: Wiley.
[17] Wang, Y.Y., 1971, Probabilities of the Type I Error of the Welch Tests for the Behren's-Fisher Problem, J. Amer. Statist. Assoc, 66, pp. 605-608.