تعمیم مفصل فارلی- گامبل- مورگنسترن و ساختار وابستگی آن

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آمار دانشگاه پیام نور مرکز ایلام

2 دانشیار، گروه آمار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار، گروه آمار دانشگاه پیام نور

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، آمار دانشگاه پیام نور

چکیده

با توجه به محدودیت دامنۀ همبستگی و مدل‌بندی بین متغیرهای وابسته با همبستگی بالا در مفصل فارلی-گامبل- مورگنسترن، در این مقاله، یک تعمیم جدید از مفصل فارلی- گامبل- مورگنسترن برحسب مقاطع چندجمله‏ای در جهت بهبود دامنۀ همبستگی آن با استفاده از نظریۀ ماکسیمم پایا معرفی می‌شود. در این تعمیم، برخی از ویژگی‏ها و مفاهیم وابستگی نیز مطالعه می‏شود.

کلیدواژه‌ها


Amblard, C. and Girard, S. (2009). A new extension of bivariate  copulas. Metrika 70: 1-17.
Bairamov, I. and Kotz, S. (2002). Dependence structure and symmetry of Huang-Kotz FGM distributions and their extension. Metrika 56: 55–72.
Bekrizadeh, H.; Parham, G.A. & Zadkarami, M.R. (2012). The New Generalization of Farlie Gumbel Morgenstern Copulas. Applied Math-ematical Sciences, 6(71): 3527-3533.
Cuadras, C.M. (2009). Constructing copula functiona with weighted geometric means. Journal of Statistical Planning and Inference 139: 3766-3772.
Drouet-Mari, D. & Kotz, S. (2001). Correlation and dependence. Imperial College Press: London.
Farlie, D.G.J. (1960). The performance of some correlation coefficients for a general distribution bivariate. Biom-etrika 47: 307–323.
Gumbel, E.J. (1960). Bivariate Exponential distributions. Journal of American Statistical Associated 55: 698–707.
Huang, J.S. and Kotz, S. (1999). Modifications of the Farlie-Gumbel-Morgenstern distributions, A tough hill to climb. Metrika 49: 135–145.
Hutchinson, TP. and Lai, C.D. (1990). Continuous Bivariate Distributions. Emphasising Applications, Rumsby Scientific Publishing: Adelaide.
Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman and Hall: London.
Kim, J.M.; Sungur, E.A.; Choi, T. and Heo, T.Y. (2011). Generalized bivariate copulas and their properties, IOS Press. Model Assisted Statistics and Application 6:127-136.
Lai, C.D. and Xie, M. (2000). A new family of positive quadrant dependent bivariate distributions, Statistics and Probability Letters, 46, 359-364.
Morgenstern, D. (1956). Einfache Beispie-lezwei dimensionaler Verteilungen. Mitteilungsblatt für Mathematische Statistik 8: 234–235.
Nelsen, R.B. (2006). An introduction to copulas. Springer Series in Statistics, Springer, New York: second edition.
Pickands, J. (1981). Multivariate extreme value distributions. Bulton Institute Statistical 49: 859-878.
Rodríguez-Lallena, J.A. and Úbeda-Flores, M. (2004). A new class of bivariate copulas. Statistics and Probability Letters 9(5): 315–325.
Sklar, A. (1959). Fonctions deréparti-tionàn dimensions etleursmarges. Publish Institute Statistical University Paris, 8: 229–231.
Tong, Y.L. (1980). Probability Inequalities in Multivariate Distributions. Academic Press: New York.