دانشگاه پیام نوردوفصلنامه گستره علوم آماری2476-363221 (پاییز و زمستان 1395)20170219The Estimation of the Right Censored Exponential Distribution Parameterبرآورد پارامتر توزیع نمایی سانسور شده از راست9143939FAآمنهسادات میرنیامدانشجوی دکتری، گروه آمار، دانشگاه شیراززهراشناوریدانشجوی دکتری، گروه آمار، دانشگاه شیرازعبدالرسولبرهانی حقیقیاستادیار، گروه آمار، دانشگاه شیرازJournal Article20170822<span>In this article, the generalized progressive type II censoring design (right censoring) is introduced. Then the likelihood function for such censored variables is derived and it is precisely determined for the exponential distribution case. The derived maximum likelihood estimator has no closed form, so the estimate is achieved by the numerical "False Position" method. Finally, a suitable confidence interval for the parameter of the exponential distribution is constructed in the form of a theorem.</span>در این مقاله ابتدا طرح سانسور نوع دوم پیشرو تعمیمیافته (سانسور از راست) معرفی میشود. سپس تابع درستنمایی را برای اینگونه متغیرها به دست آورده شده و در حالت توزیع نمایی، تابع درستنمایی به صورت دقیق محاسبه گردیده است. از آنجا که برآوردگر درستنمایی ماکسیمم حاصل از این تابع صورت تحلیلی ندارد، لذا با استفاده از روش عددی «موقعیت خطا»، برآورد پارامتر نمایی را به دست میآوریم. در پایان یک بازه اطمینان مناسب برای پارامتر توزیع نمایی در این طرح معرفی میشود.https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_3939_807864654436d2b66ff0f176de2a693b.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه گستره علوم آماری2476-363221 (پاییز و زمستان 1395)20170219Statistical Hypothesis Testing on Monotonic Mean Vectors in Multivariate Normal Distributions: Theories and Applicationsآزمون فرضیۀ آماری روی بردارهای میانگین یکنوا در توزیعهای نرمال چندمتغیره: قضایا و کاربردها31423944FAابوذربازیاریاستادیار، گروه آمار، دانشگاه خلیج فارس بوشهرزهراالماسپورکارشناس ارشد، گروه آمار ریاضی، دانشگاه خلیج فارس بوشهرزهراحیدریکارشناس ارشد، گروه آمار ریاضی، دانشگاه خلیج فارس بوشهرJournal Article20170823<span>Statistical hypothesis testing of ordered mean vectors Against all hypotheses on the means vector in multivariate normal distributions is considered. This problem of testing is investigated for known variance covariance matrices and unknown, but equal variance covariance matrices. When the covariance matrices are known, the test statistic is derived and upper bound of p-value is obtained. When the covariance matrices are completely unknown and equal, a test statistic based on the orthogonal projections on the closed convex cones is proposed and the null distribution of the test statistic derived. The critical values are estimated using simulation method. Also, the results are presented with application examples.</span>آزمون فرضیۀ مرتب شدۀ بردارهای میانگین در مقابل فرضیۀ تمام حالات ممکن روی بردارهای میانگین در جامعههای نرمال -متغیره در نظر گرفته شده است. این مسئله آزمون برای حالت معلوم بودن ماتریسهای واریانس کوواریانس و نیز حالتی که ماتریسهای واریانس کوواریانس کاملاً مجهول اما برابر باشند، مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای وقتی که ماتریسهای واریانس کوواریانس معلوم باشند، آمارۀ آزمون محاسبه و کران بالای مقادیر احتمال به دست آمدهاند در حالتی که ماتریسهای واریانس کوواریانس کاملاً مجهول و برابر باشند، آماره آزمونی بر اساس تصاویر متعامد روی مخروطهای محدب بسته محاسبه و توزیع تحت فرضیۀ صفر آن به دست آمده است. با روش شبیهسازی، مقادیر بحرانی در سطوح معناداری برآورد شدهاند. همچنین نتایج با مثالهای کاربردی بررسی شدهاند.https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_3944_a121ce8603b9e9c420204143b893ebcd.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه گستره علوم آماری2476-363221 (پاییز و زمستان 1395)20170219Non-Nested Model Selection in Regression Models with Non-Negative Time Series Residualانتخاب مدل غیرآشیانی در مدلهای رگرسیونی با باقیماندۀ سریهای زمانی نامنفی15303940FAنویدهیعقوبی هرزندیکارشناسی ارشد، گروه علوم کامپیوتر و آمار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیعبدالرضاسیارهدانشیار، گروه علوم کامپیوتر و آمار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیJournal Article20170823Normality hypothesis and independence of residuals are the usual assumptions for re- gression models. But in practice, sometimes we are faced with non- negative autocorrelated residuals case.
This paper discuss the problem of model selection for regression model with non-negative autoregressive residuals, Among the non-negative distributions, we consider, Gamma,Weibull, Log-normal distributions as rival models.We have derived the modified maximum likelihood estimators as efficient alternative for estimating model parameters. Finally, using simulation,we try to choose the optimal regression model with non-negative autoregressive residuals by comparing the ability of some model selection criteria.یکی از فرضیات معمول در مدلهای رگرسیونی، نرمال و مستقل بودن ماندهها و آشیانی بودن مدلهای تحت بررسی است. اما در عمل، با مدلهای غیرآشیانی و خطاهای همبسته نامنفی نیز مواجه میشویم. در این مقاله، انتخاب مدل برای مدلهای رگرسیونی غیرآشیانی با باقیماندۀ خودبازگشتی نامنفی با توزیعهای گاما، وایبل و لگ-نرمال بهعنوان مدلهای رقیب در نظر گرفته شده است. بهدلایل فنی پارامترهای موجود در مدلها با استفاده از روش برآوردیابی درستنمایی ماکسیمم تعمیمیافته برآورد میشوند. سپس با مطالعۀ شبیهسازی، مدل رگرسیونی بهینه با خطای سریهای زمانی خودبازگشتی نامنفی به وسیله مقایسه معیارهای انتخاب مدل، تعیین میشود.https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_3940_3a7e36cdc865037b17b94c42272c92fd.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه گستره علوم آماری2476-363221 (پاییز و زمستان 1395)20170219Comparison of Discrete Bivariate Beta - Binomial Distributions Based on Correlation Between Marginal Variablesمقایسۀ مدلهای توزیع بتا-دوجملهای دومتغیرۀ گسسته بر اساس همبستگی بین متغیرهای حاشیهای43543941FAحسینپاشا زانوسیکارشناسی ارشد، گروه آمار، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرعبداللهسعادتمنداستادیار، گروه آمار، دانشگاه پیام نورJournal Article20170823The aim of this study was to compare fitting of different discrete bivariate beta-binomial distributions based on correlation between marginal variables. The models included bivariate beta-binomial distribution proposed by Bibby and Væth (2011) (with three parameters), Danaher and Hardie (2005) (with five parameters) and generalized model of the classical bivariate beta-binomial distribution proposed by Olmo - Jimenez et al. (2011). Based on results obtained from goodness of fit test, Olmo - Jimenez et al’s model was found to be more appropriate than other models when correlation between marginal variables was high. Also Danaher and Hardie’s model were found to be more appropriate than other models when correlation between marginal variables was low. The results were presented by using three real data set.<span lang="FA" dir="RTL">در این تحقیق برازش مدلهای مختلف توزیعهای بتا-دوجملهای دومتغیرۀ گسسته، بر اساس همبستگی بین متغیرهای حاشیهای مورد مقایسه قرار میگیرد. این مدلها شامل مدل سه پارامتری بیبی و وات (2011)، مدل پنج پارامتری داناهر و هاردی (2005) و مدل تعمیمیافتۀ توزیع بتا-دوجملهای دومتغیرۀ کلاسیک است که المو-جیمینز و همکاران (2011) معرفی کردهاند. نتایج حاصل از آزمون نیکویی برازش نشان میدهد که مدل المو-جیمینز و همکاران، برای مقادیر بالای همبستگی بین متغیرهای حاشیهای، برازش بهتری نسبت به مدلهای دیگر دارد و در مقادیر پایین همبستگی بین متغیرهای حاشیهای، مدل داناهر و هاردی مناسبتر است. نتایج با استفاده از سه مثال واقعی بررسی شده است. </span>https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_3941_a010f27f456ccb2d8bac496b06211549.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه گستره علوم آماری2476-363221 (پاییز و زمستان 1395)20170219Applications of Cramer - Rao Inequality in Calculations Minimax Estimators Under Censored Data and Koziol - Green Modelکاربردهای نامساوی کرامر - رائو در محاسبۀ برآوردگرهای کمینه - بیشینه تحت دادههای سانسور شده و مدل کوزیول - گرین55663942FAمهدیشمساستادیار، گروه آمار، دانشگاه کاشانغلامرضاحسامیاناستادیار، گروه آمار، دانشگاه پیام نورJournal Article20170823In this paper, by using a Cramer - Rao inequality we obtained a lower bound minimax risk based on a random sample of random stopping time, in a condition of the truncated parameter space. <br />Finally, as applications, we obtained minimax estimators under censored data, Koziol - Green model and exponential distribution family.در این مقاله با استفاده از نامساوی کرامر - رائو یک کران پایین برای مخاطرۀ کمینه بیشینه بر پایة یک نمونه تصادفی با زمان توقف تصادفی، در حالتی که فضای پارامتر بریده باشد، به دست میآوریم. <br />در پایان بهعنوان کاربردهایی از این مسئله، برآوردگرهای کمینه - بیشینه را تحت دادههای سانسور شده، مدل کوزیول - گرین و خانواده توزیعهای نمایی به دست میآوریم.https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_3942_e55eb12084f76b698c1907e0127adb84.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه گستره علوم آماری2476-363221 (پاییز و زمستان 1395)20170219Review and Application of Two Integer – Valued Time Series Modelsبررسی و کاربرد دو مدل سریهای زمانی صحیح مقدار67733943FAرسولروزگاراستادیار، گروه آمار، دانشگاه یزدمرضیهنیکآیینکارشناسی ارشد، گروه آمار، دانشگاه یزدJournal Article20170823This paper first introduces Delaporte and first type Luders Formel models. Then these models are considered as stationary marginal distributions for first-order integer – valued autoregressive processes. After that, the higher order integer - valued autoregressive processes are considered. Various features of these models such as regressive behavior, time reversible and etc. are studied. Also Simulation studies for study of sample paths in these models were done. Finally, the model parameters were estimated and the two models are compared via a real data set.
در این مقاله ابتدا به معرفی مدلهای دلاپورت و لودرز-فورمل نوع اول پرداخته میشود. سپس این مدلها بهعنوان توزیعهای حاشیهای ایستا برای فرایندهای خودبازگشتی صحیح مقدار مرتبه اول در نظر گرفته شده و مورد بحث قرار میگیرند. در ادامه فرایندهای خودبازگشتی صحیح مقدار مراتب بالاتر مورد بررسی واقع میشوند. ویژگیهای مختلفی از قبیل رفتار رگرسیونی، زمان معکوسپذیری و... برای مدلهای خودبازگشتی صحیح مقدار مرتبه اول با توزیعهای حاشیهای ذکر شده مورد بررسی قرارگرفته و مطالعات شبیهسازی برای مطالعه مسیرهای نمونهای این مدلها صورت گرفته است. در نهایت نیز پارامترهای مدل، برآورد شده، به کمک یک سری داده واقعی این دو مدل مقایسه میشوند.https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_3943_21d28904c54668b22c06b7761ff42679.pdf