2024-03-29T02:03:42Z
https://stat.journals.pnu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=355
دوفصلنامه گستره علوم آماری
2476-3632
2476-3632
1394
1
1 (پاییز و زمستان 1394)
کاربرد قضیه حد مرکزی تابعی در آزمون ریشه واحد در مدلهای خودبازگشتی
صدیقه
زمانی مهریان
علیرضا
نعمتاللهی
در مطالعه توزیع حدی آمارههای مورد استفاده در آزمونهای ریشه واحد معمولاً نیاز به قضیه معروف دانسکر (قضیه حد مرکزی تابع) میباشد که در کتابهای استاندارد درسی کمتر به آن اشاره شده است. در این مقاله رفتار حدی آمارههای آزمون ریشه واحد را در مدل در حالتهای بدون جمله ثابت و با جمله ثابت با استفاده غیرمستقیم از قضیه دانسکر مطالعه میکنیم که در آن خطاها، نوفه سفید گاوسی با میانگین صفر و واریانس متناهی میباشند. همچنین حالتی که خطاها ایستا ولی نوفه سفید نباشند (بهعبارت دیگر نوفه رنگی باشند) را نیز مورد بررسی قرار میدهیم. سپس نتایج حاصل شده را به مدل تعمیم میدهیم. چند مثال برای روشنتر شدن مطلب ارائه میگردد.
مدل خودبازگشتی
آزمون ریشه واحد
حرکت برآونی
قضیه حد مرکزی تابعی
2015
10
12
3
9
https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_1945_e6998df00879c9870f7e8ec0574ec243.pdf
دوفصلنامه گستره علوم آماری
2476-3632
2476-3632
1394
1
1 (پاییز و زمستان 1394)
معرفی و خواص سانسور نوع دوم پیشرو تعمیمیافته
آمنهسادات
میرنیام
زهرا
شناوری
عبدالرسول
برهانی حقیقی
این مقاله ابتدا به مفهوم زمان شکست پرداخته و سپس سانسور و انواع آن، به خصوص طرح سانسور نوع دوم پیشرو تعمیمیافته را به همراه خواص آن در قالب قضایایی معرفی نموده است. همچنین مثالی برای روشنتر شدن این نوع طرح بیان گردیده است.
آنالیز بقا
زمان شکست
سانسور
آزمون عمر
2015
10
12
10
14
https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_1946_dfff24b36dacad7154960997fda2e590.pdf
دوفصلنامه گستره علوم آماری
2476-3632
2476-3632
1394
1
1 (پاییز و زمستان 1394)
توزیع آمارة آزمون فرضیه مرکب با محدودیت فضای پارامتری در توزیع چندمتغیره پیوسته
ابوذر
بازیاری
در این مقاله، آزمون فرضیه صفر بودن ترکیب خطی بردار پارامتر بعدی در ارتباط با یک ماتریس معلوم بعدی و دارای رتبه کامل در مقابل فرضیه یکطرفه ترکیب خطی بردار پارامتر برای یک توزیع چندمتغیره پیوسته در نظر گرفته شده است. با استفاده از روش نسبت درستنمایی، فرم کلی آمارة آزمون محاسبه و با توجه به قضایای حدی، توزیع مجانبی آماره آزمون تحت فرضیه صفر برحسب توزیع کیدو بهدست آمده و مقادیر بحرانی آمارة آزمون برای سطوح معنیداری محاسبه و توان آزمون با استفاده از شبیهسازی مونت کارلو برآورد شده است. مثالهای عددی در ارتباط با مسئله آزمون ارایه شده است. تمام نتایج حاصل از این مقاله برای وقتی است که متغیرهای تصادفی از هم مستقل و همتوزیع باشند. همچنین نتایج بهدست آمده برای توزیع یک متغیره پیوسته نیز برقرار هستند.
آزمون نسبت درستنمایی
توزیع چندمتغیره پیوسته
توزیع مجانبی
مخروط محدب بسته
2015
10
12
15
26
https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_1947_64f311c1858e2651a121f63139e46e34.pdf
دوفصلنامه گستره علوم آماری
2476-3632
2476-3632
1394
1
1 (پاییز و زمستان 1394)
تعمیم مفصل فارلی- گامبل- مورگنسترن و ساختار وابستگی آن
حکیم
بکریزاده
غلامعلی
پرهام
نرگس
عباسی
مریم
روزدار
با توجه به محدودیت دامنۀ همبستگی و مدلبندی بین متغیرهای وابسته با همبستگی بالا در مفصل فارلی-گامبل- مورگنسترن، در این مقاله، یک تعمیم جدید از مفصل فارلی- گامبل- مورگنسترن برحسب مقاطع چندجملهای در جهت بهبود دامنۀ همبستگی آن با استفاده از نظریۀ ماکسیمم پایا معرفی میشود. در این تعمیم، برخی از ویژگیها و مفاهیم وابستگی نیز مطالعه میشود.
مفصل
ماکسیمم پایا
مفاهیم وابستگی
2015
10
12
27
34
https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_1948_a977fa776e06db48fd568a4a69978959.pdf
دوفصلنامه گستره علوم آماری
2476-3632
2476-3632
1394
1
1 (پاییز و زمستان 1394)
برخی نتایج حدی برای میانگین موزون تصادفی
رسول
روزگار
عیسی
محمود
میانگین موزون تصادفی جایگزینی مناسب برای میانگین نمونهای در برآورد میانگین مجهول جامعه است به ویژه زمانیکه متغیرهای تصادفی از ارزش (وزن) یکسانی برخوردار نیستند. این آماره اخیرا مورد توجه برخی آماردانان قرار گرفته و برخی نتایج در محاسبه توزیع آنها به دست آمده است. برقراری نتایج حدی مناسب برای دنبالهای از متغیرهای تصادفی یکی از ویژگیهای مهم و کاربردی در احتمال و استنباط آماری بهویژه مسئله آزمون فرضیه تلقی میشود. در این مقاله به مروری بر برخی نتایج حدی موجود بهویژه قانون قوی اعداد بزرگ برای میانگین موزون تصادفی میپردازیم و همچنین نتایج جدید شامل قانون ضعیف اعداد بزرگ و قضیه حد مرکزی را در برخی حالات خاص برای میانگین موزون تصادفی مورد بررسی قرار میدهیم.
میانگین موزون تصادفی
قوانین اعداد بزرگ
قضیه حد مرکزی
میانگین نمونهای
2015
10
12
34
42
https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_1949_78ec2504c57a617cabe1f5d74cc7ab6b.pdf
دوفصلنامه گستره علوم آماری
2476-3632
2476-3632
1394
1
1 (پاییز و زمستان 1394)
مقایسۀ میانگین مربعات خطای برآوردگرهای انقباضی واریانس توزیع چوله – نرمال با ضریب تغییرات معلوم
ناهید
سنجری فارسیپور
نجمه
رشیدی
آرش
پیشدست
پارامترهای متعددی در جامعه وجود دارد که برای شناسایی ویژگیهای آن برآورد دقیقتری از پارامترها را نیاز داریم. با برآورد این پارامترها میتوان در مورد شاخصهای مختلف مورد بحث در جامعه تصمیمگیری کرد. جامعههای مورد بررسی آنگونهای نیستند که تحت یک تابع توزیع مناسب (خوشتعریف و مشخص) بتوان تحلیلی درست روی پارامترهای آن انجام داد؛ برای این منظور معمولا فرض میشود که شاخصهای مشخصی معلوم هستند. برآورد پارامترهای جامعه مورد توجه بسیاری از آماردانان قرار گرفته که این کار را میتوان با فرض معلوم بودن ضریب تغییرات، چولگی و یا برجستگی (اطلاعات پیشین) انجام داد. اخیراً لاهیتران و ویجکون (2008) یک روش تعمیمیافته را برای به دست آوردن برآوردگرهای انقباضی به دست آوردند. ما در این مقاله میخواهیم بر اساس قضایایی که لاهیتران و ویجکون (2008) مطرح کردند برآوردگرهای انقباضی بهینه را برای پارامترهای میانگین و واریانس توزیع چوله - نرمال به دست آوریم و با استفاده از معیار میانگین بر اساس برآوردگر میانگین به دست آمده برآوردگری برای واریانس توزیع چوله - نرمال معرفی کنیم و با استفاده از معیار میانگین مربعات خطا به مقایسۀ این دو برآوردگر واریانس بپردازیم.
ضریب تغییرات
میانگین مربع خطای زیان مقیاسی
برآوردگر انقباضی بهینه
توزیع چوله - نرمال
2015
10
12
43
48
https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_1950_bf935d4e35d4162efe47cc594a73cd1e.pdf
دوفصلنامه گستره علوم آماری
2476-3632
2476-3632
1394
1
1 (پاییز و زمستان 1394)
روش معادلات برآوردگر تعمیمیافته استوار و کاربرد آن در مدلهایی با برآمدهای دودویی همبسته
مسعود
یارمحمدی
سعید
معدنی
روش معادلات برآوردگر تعمیمیافته توسط لیانگ و زیگر (1986) به عنوان روشی برای تسهیل در تحلیل دادههای جمعآوری شده به صورت طولی، آشیانهای و اندازههای مکرر معرفی شد. این روش از مدل خطی تعمیمیافته برای برآوردهایی کارا و نااریب پارامترهای رگرسیونی نسبت به برآورد ضرایب رگرسیونی در مدلهای خطی تعمیمیافته، هنگامیکه همبستگی نامشخصی در میان مشاهدات موجود باشد، استفاده میکند. این روش در رابطه با دادههای دورافتاده متاثر شده و کارایی خود را از دست میدهد. لذا به منظور کاهش اثرات این دسته از مشاهدات، روشهای استوارسازی معادلات برآوردگر تعمیمیافته را برای دو کلاس شوئیپ و مالوس معرفی کرده و سپس آنها را با استفاده از روشهای شبیهسازی برای مدلهایی با برآمدهای دودویی همبسته مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.
معادلات برآوردگر تعمیمیافته
معادلات برآوردگر تعمیمیافته استوار
کلاس شوئیپ
کلاس مالوس
2015
10
12
49
59
https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_1951_022227ece6ead10bcaac7db22f1b1e86.pdf