دانشگاه پیام نور
دوفصلنامه گستره علوم آماری
2476-3632
2
1 (پاییز و زمستان 1395)
2017
02
19
برآورد پارامتر توزیع نمایی سانسور شده از راست
9
14
FA
آمنه
سادات میرنیام
دانشجوی دکتری، گروه آمار، دانشگاه شیراز
bahareh104@gmail.com
زهرا
شناوری
دانشجوی دکتری، گروه آمار، دانشگاه شیراز
zshenavari@yahoo.com
عبدالرسول
برهانی حقیقی
استادیار، گروه آمار، دانشگاه شیراز
borhani@susc.ac.ir
در این مقاله ابتدا طرح سانسور نوع دوم پیشرو تعمیمیافته (سانسور از راست) معرفی میشود. سپس تابع درستنمایی را برای اینگونه متغیرها به دست آورده شده و در حالت توزیع نمایی، تابع درستنمایی به صورت دقیق محاسبه گردیده است. از آنجا که برآوردگر درستنمایی ماکسیمم حاصل از این تابع صورت تحلیلی ندارد، لذا با استفاده از روش عددی «موقعیت خطا»، برآورد پارامتر نمایی را به دست میآوریم. در پایان یک بازه اطمینان مناسب برای پارامتر توزیع نمایی در این طرح معرفی میشود.
تابع درستنمایی,توزیع نمایی,سانسور نوع دوم پیشرو تعمیمیافته,تابع بقا,روش موقعیت خطا
https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_3939.html
https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_3939_807864654436d2b66ff0f176de2a693b.pdf
دانشگاه پیام نور
دوفصلنامه گستره علوم آماری
2476-3632
2
1 (پاییز و زمستان 1395)
2017
02
19
آزمون فرضیۀ آماری روی بردارهای میانگین یکنوا در توزیعهای نرمال چندمتغیره: قضایا و کاربردها
31
42
FA
ابوذر
بازیاری
استادیار، گروه آمار، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
ab_bazyari@yahoo.com
زهرا
الماسپور
کارشناس ارشد، گروه آمار ریاضی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
zalmaspoor@yahoo.com
زهرا
حیدری
کارشناس ارشد، گروه آمار ریاضی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
hei.zahra1@gmail.com
آزمون فرضیۀ مرتب شدۀ بردارهای میانگین در مقابل فرضیۀ تمام حالات ممکن روی بردارهای میانگین در جامعههای نرمال -متغیره در نظر گرفته شده است. این مسئله آزمون برای حالت معلوم بودن ماتریسهای واریانس کوواریانس و نیز حالتی که ماتریسهای واریانس کوواریانس کاملاً مجهول اما برابر باشند، مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای وقتی که ماتریسهای واریانس کوواریانس معلوم باشند، آمارۀ آزمون محاسبه و کران بالای مقادیر احتمال به دست آمدهاند در حالتی که ماتریسهای واریانس کوواریانس کاملاً مجهول و برابر باشند، آماره آزمونی بر اساس تصاویر متعامد روی مخروطهای محدب بسته محاسبه و توزیع تحت فرضیۀ صفر آن به دست آمده است. با روش شبیهسازی، مقادیر بحرانی در سطوح معناداری برآورد شدهاند. همچنین نتایج با مثالهای کاربردی بررسی شدهاند.
آزمون فرضیۀ مرتب شده,آمارۀ آزمون,توزیع نرمال چندمتغیره,شبیهسازی,مخروط محدب بسته
https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_3944.html
https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_3944_a121ce8603b9e9c420204143b893ebcd.pdf
دانشگاه پیام نور
دوفصلنامه گستره علوم آماری
2476-3632
2
1 (پاییز و زمستان 1395)
2017
02
19
انتخاب مدل غیرآشیانی در مدلهای رگرسیونی با باقیماندۀ سریهای زمانی نامنفی
15
30
FA
نویده
یعقوبی هرزندی
کارشناسی ارشد، گروه علوم کامپیوتر و آمار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
nyaghoby@yahoo.com
عبدالرضا
سیاره
دانشیار، گروه علوم کامپیوتر و آمار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
asayyareh@kntu.ac.ir
یکی از فرضیات معمول در مدلهای رگرسیونی، نرمال و مستقل بودن ماندهها و آشیانی بودن مدلهای تحت بررسی است. اما در عمل، با مدلهای غیرآشیانی و خطاهای همبسته نامنفی نیز مواجه میشویم. در این مقاله، انتخاب مدل برای مدلهای رگرسیونی غیرآشیانی با باقیماندۀ خودبازگشتی نامنفی با توزیعهای گاما، وایبل و لگ-نرمال بهعنوان مدلهای رقیب در نظر گرفته شده است. بهدلایل فنی پارامترهای موجود در مدلها با استفاده از روش برآوردیابی درستنمایی ماکسیمم تعمیمیافته برآورد میشوند. سپس با مطالعۀ شبیهسازی، مدل رگرسیونی بهینه با خطای سریهای زمانی خودبازگشتی نامنفی به وسیله مقایسه معیارهای انتخاب مدل، تعیین میشود.
کولبک - لیبلر,ماکسیمم درستنمایی تعمیمیافته,مدل خودبازگشتی,مدل رگرسیونی,معیار انتخاب مدل
https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_3940.html
https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_3940_3a7e36cdc865037b17b94c42272c92fd.pdf
دانشگاه پیام نور
دوفصلنامه گستره علوم آماری
2476-3632
2
1 (پاییز و زمستان 1395)
2017
02
19
مقایسۀ مدلهای توزیع بتا-دوجملهای دومتغیرۀ گسسته بر اساس همبستگی بین متغیرهای حاشیهای
43
54
FA
حسین
پاشا زانوسی
کارشناسی ارشد، گروه آمار، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
pashazanoosi@yahoo.com
عبدالله
سعادتمند
استادیار، گروه آمار، دانشگاه پیام نور
abdollah.saadatmand@gmail.com
<span lang="FA" dir="RTL">در این تحقیق برازش مدلهای مختلف توزیعهای بتا-دوجملهای دومتغیرۀ گسسته، بر اساس همبستگی بین متغیرهای حاشیهای مورد مقایسه قرار میگیرد. این مدلها شامل مدل سه پارامتری بیبی و وات (2011)، مدل پنج پارامتری داناهر و هاردی (2005) و مدل تعمیمیافتۀ توزیع بتا-دوجملهای دومتغیرۀ کلاسیک است که المو-جیمینز و همکاران (2011) معرفی کردهاند. نتایج حاصل از آزمون نیکویی برازش نشان میدهد که مدل المو-جیمینز و همکاران، برای مقادیر بالای همبستگی بین متغیرهای حاشیهای، برازش بهتری نسبت به مدلهای دیگر دارد و در مقادیر پایین همبستگی بین متغیرهای حاشیهای، مدل داناهر و هاردی مناسبتر است. نتایج با استفاده از سه مثال واقعی بررسی شده است. </span>
آزمون نیکویی برازش,توزیع بتا-دوجملهای دومتغیره,همبستگی بین متغیرهای حاشیهای
https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_3941.html
https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_3941_a010f27f456ccb2d8bac496b06211549.pdf
دانشگاه پیام نور
دوفصلنامه گستره علوم آماری
2476-3632
2
1 (پاییز و زمستان 1395)
2017
02
19
کاربردهای نامساوی کرامر - رائو در محاسبۀ برآوردگرهای کمینه - بیشینه تحت دادههای سانسور شده و مدل کوزیول - گرین
55
66
FA
مهدی
شمس
استادیار، گروه آمار، دانشگاه کاشان
mehdishams@kashanu.ac.ir
غلامرضا
حسامیان
استادیار، گروه آمار، دانشگاه پیام نور
ghesamian@math.iut.ac.ir
در این مقاله با استفاده از نامساوی کرامر - رائو یک کران پایین برای مخاطرۀ کمینه بیشینه بر پایة یک نمونه تصادفی با زمان توقف تصادفی، در حالتی که فضای پارامتر بریده باشد، به دست میآوریم. <br />در پایان بهعنوان کاربردهایی از این مسئله، برآوردگرهای کمینه - بیشینه را تحت دادههای سانسور شده، مدل کوزیول - گرین و خانواده توزیعهای نمایی به دست میآوریم.
برآوردگر کمینه - بیشینه,دادههای سانسور شده,مدل کوزیول - گرین,زمان توقف
https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_3942.html
https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_3942_e55eb12084f76b698c1907e0127adb84.pdf
دانشگاه پیام نور
دوفصلنامه گستره علوم آماری
2476-3632
2
1 (پاییز و زمستان 1395)
2017
02
19
بررسی و کاربرد دو مدل سریهای زمانی صحیح مقدار
67
73
FA
رسول
روزگار
استادیار، گروه آمار، دانشگاه یزد
rroozegar@yazd.ac.ir
مرضیه
نیکآیین
کارشناسی ارشد، گروه آمار، دانشگاه یزد
boshranik@gmail.com
در این مقاله ابتدا به معرفی مدلهای دلاپورت و لودرز-فورمل نوع اول پرداخته میشود. سپس این مدلها بهعنوان توزیعهای حاشیهای ایستا برای فرایندهای خودبازگشتی صحیح مقدار مرتبه اول در نظر گرفته شده و مورد بحث قرار میگیرند. در ادامه فرایندهای خودبازگشتی صحیح مقدار مراتب بالاتر مورد بررسی واقع میشوند. ویژگیهای مختلفی از قبیل رفتار رگرسیونی، زمان معکوسپذیری و... برای مدلهای خودبازگشتی صحیح مقدار مرتبه اول با توزیعهای حاشیهای ذکر شده مورد بررسی قرارگرفته و مطالعات شبیهسازی برای مطالعه مسیرهای نمونهای این مدلها صورت گرفته است. در نهایت نیز پارامترهای مدل، برآورد شده، به کمک یک سری داده واقعی این دو مدل مقایسه میشوند.
توزیع دلاپورت,توزیع لودرز-فورمل نوع اول,فرایندهای خودبازگشتی صحیح مقدار مرتبه اول
https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_3943.html
https://stat.journals.pnu.ac.ir/article_3943_21d28904c54668b22c06b7761ff42679.pdf